経済モデル

1.保険金請求所得モデル

被保険者がプラットフォームでクレーム保険契約を購入するとき、彼は実際にアメリカンプットオプションを購入しました。 被保険者は、保険の満了前であればいつでも権利を行使し、被保険者トークンを所定の価格で販売することができます。

アメリカのオプションにはクローズドフォームのソリューションがないため、アメリカのオプションの価格設定の後には多くの方法があります。 研究者と開業医はせいぜい価格を見積もることしかできません。 アメリカの選択肢を評価するための最も一般的な数値法には、加速ブラックショルズ式とモンテカルロ法が含まれます。

Black-Scholes PDEは、Black-Scholesの仮定を満たし、アメリカのオプションの価格設定に使用できる派生物の進化について説明しています。 現在の状況では、基礎となる資産は保険会社が所有するトークンであり、派生製品は請求であり、保険会社は請求を市場で販売できます。

アメリカのオプションはいつでも行使できるため、グリッドの各ポイントに条件を追加して、これが最適かどうかを確認する必要があります。 したがって、追加の検証はプットオプションで実行されます

Black-Scholes PDEのアメリカのオプションは、次のように与えられます。

アメリカのプットオプションの境界条件の下で式を解きます:

2.価格シミュレーション

基本トークンの初期価格が500USDTであると想定します。 次に、ストライク価格が600 USDTのCLAIMトークンは、異なる履歴軌跡を示す場合があります。 ここでは、CLAIMとUNCLAIMの可能な価格を説明するために、7つの異なるシミュレーションを提供します。 図1:ベーストークンの価格を示すモンテカルロシミュレーション。 シミュレートされた基本トークン価格が与えられると、CLAIMトークンの瞬時値を見つけることができます。これを使用して、CLAIMおよびUNCLAIMの値のパスを計算できます。 図2および図3を参照してください。

図1:トークン価格

図2:CLAIM価格

図3:UNCLAIM価格